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Fiche de révision Maths expertes

Matrices et processus d'évolution

Chapitre 30 — faire évoluer un système dans le temps avec les matrices : suites matricielles, états stables et chaînes de Markov.

Andreï Markov (1856–1922) ; aujourd'hui au cœur de l'algorithme PageRank de Google.

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Chapitre 30 Vue d'ensemble

Au programme

Suites de matrices
  • Convergence, suite géométrique $X_n=A^nX_0$
  • Suite arithmético-géométrique, état stable
Chaînes de Markov
  • Graphe probabiliste, matrice de transition
  • Distribution invariante et état limite
L'idée forte

Une transition se code par une matrice : itérer le processus, c'est élever cette matrice à la puissance.

Partie 1 Un nouvel objet

Suite de matrices colonnes

Définition

Une suite $(X_n)$ de matrices colonnes est une matrice colonne dont les coefficients sont des suites numériques ($n$ joue le rôle du temps).

$$X_n=\begin{pmatrix} e^{-n}+1 \\[2pt] \dfrac{1}{n+1} \end{pmatrix}$$
Partie 1 Limite

Convergence d'une suite de matrices

Définition

$(X_n)$ converge si, et seulement si, chaque coefficient converge ; la limite est la matrice des limites.

$$\lim_{n\to+\infty} X_n=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
Divergence

Il suffit qu'un seul coefficient diverge pour que toute la suite de matrices diverge.

Partie 1 ★ Le cas fondamental

Suite géométrique de matrices

Propriété

Si $X_{n+1}=A X_n$ avec $A$ carrée, alors par récurrence :

$$X_n=A^{n}X_0$$
L'enjeu

Tout se ramène au calcul de $A^n$ : c'est là que les puissances de matrices deviennent décisives.

Partie 1 La limite éventuelle

Convergence et état stable

Propriété

Si $(X_n)$ avec $X_{n+1}=AX_n$ converge vers $X$, alors $X$ est un état stable :

$$X=AX$$
Réciproque fausse

Une suite peut admettre un état stable et diverger : avec $A=\begin{pmatrix}2&0\\0&5\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ est stable mais $X_n$ diverge.

Partie 1 Avec un terme constant

Suite arithmético-géométrique

Propriété

Si $X_{n+1}=AX_n+B$ et si $S$ est un état stable ($S=AS+B$), alors :

$$X_n=A^{n}(X_0-S)+S$$
Méthode

On pose $U_n=X_n-S$ : la suite $(U_n)$ devient géométrique, $U_{n+1}=AU_n$.

Partie 1 En pratique

Calculer l'état stable $S$

Propriété
$$S=AS+B \iff (I_p-A)\,S=B$$

Si $I_p-A$ est inversible, l'état stable est unique :

$$S=(I_p-A)^{-1}B$$
Cas réel

Pour $x_{n+1}=ax_n+b$ avec $a\neq 1$ : $s=\dfrac{b}{1-a}$ et $x_n=a^n(x_0-s)+s$.

Partie 2 Le modèle probabiliste

Une chaîne de Markov à deux états

Exemple

Deux états ($1$ : travaille, $2$ : ne travaille pas). Les arcs portent les probabilités de transition d'un jour au suivant.

0,6 0,8 0,4 0,2 1 2

Graphe orienté pondéré : chaque poids est une probabilité de transition.

Partie 2 D'où vient T

De l'arbre à la matrice de transition

Probabilités totales
p_n q_n 0,4 0,6 0,8 0,2 1 2 1 2 1 2
$$\pi_{n+1}=\pi_n\,T,\qquad T=\begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}6 \\ 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$$
Partie 2 Définition clé

La matrice de transition

Définition

$T=(t_{ij})$ où $t_{ij}$ est la probabilité de passer de l'état $i$ à l'état $j$. On la lit en la bordant par les états.

Matrice stochastique

Chaque ligne est une loi de probabilité : la somme de chaque ligne vaut $1$.

Partie 2 Plus d'états

Une chaîne à trois états

Graphe et matrice
1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,1 1 2 3
$$T=\begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}6 & 0 \\ 0{,}5 & 0{,}1 & 0{,}4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Chaque ligne de $T$ somme bien à $1$.

Partie 2 ★ La formule maîtresse

Évolution de la distribution

Propriété

Avec $\pi_n=\begin{pmatrix} P(X_n=1) & P(X_n=2) \end{pmatrix}$ (matrice ligne) :

$$\pi_{n+1}=\pi_n\,T \qquad \pi_n=\pi_0\,T^{\,n}$$
Attention

La distribution est une matrice ligne, multipliée à droite par $T$ : l'ordre $\pi_n T$ compte.

Partie 2 Le point fixe

Distribution invariante

Définition

Une matrice ligne $\pi$ est une distribution invariante lorsqu'elle est inchangée par une transition :

$$\pi\,T=\pi$$
À retenir

On la cherche en résolvant $\pi T=\pi$ avec la condition que ses coefficients ont pour somme $1$.

Partie 2 ★ Le théorème

Convergence vers l'état limite

Propriété (deux états)

Avec $T=\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ et $a,b\in\,]0,1[$, $\pi_n$ converge, quel que soit $\pi_0$, vers :

$$\pi=\begin{pmatrix} \dfrac{b}{a+b} & \dfrac{a}{a+b} \end{pmatrix}$$
a b 1−a 1−b 1 2

Résultat admis : si $T$ ne contient aucun $0$, $\pi_n$ converge vers l'unique $\pi$.

Partie 2 Retour à l'exemple

L'état limite de l'élève

Résolution de $\pi=\pi T$

Avec $T=\begin{pmatrix} 0{,}4 & 0{,}6 \\ 0{,}8 & 0{,}2 \end{pmatrix}$ et $x+y=1$, on obtient $0{,}6\,x=0{,}8\,y$, d'où :

$$\pi=\begin{pmatrix} \dfrac{4}{7} & \dfrac{3}{7} \end{pmatrix}$$
n 1 4/7

$p_n=P(X_n=1)$ converge vers $\dfrac{4}{7}$ : à terme, $4$ chances sur $7$ qu'il travaille.

Synthèse À revoir 5 min avant

Mémo express

Suite géométrique$X_{n+1}=AX_n\Rightarrow X_n=A^nX_0$
Arithmético-géom.$X_n=A^n(X_0-S)+S$, $\ S=AS+B$
État stable$(I_p-A)S=B$
Markov$\pi_{n+1}=\pi_nT$ ; $\ \pi_n=\pi_0T^{\,n}$
Stochastiquechaque ligne de $T$ somme à $1$
Invariante$\pi T=\pi$ ; si $T$ sans $0$, $\pi_n\to\pi$
Vigilance Le jour J

Les pièges à éviter

Piège
  • La distribution est une matrice ligne : $\pi_{n+1}=\pi_n T$ (produit à droite).
  • Un état stable peut exister sans convergence : la réciproque est fausse.
  • Les coefficients d'une distribution sont positifs et de somme $1$.
  • Convergence assurée seulement si $T$ ne contient aucun $0$ (admis).
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Quiz éclair

Q1Si $X_{n+1}=AX_n$, que vaut $X_n$ ?
$X_n=A^n X_0$.
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Q2Comment évolue la distribution d'une chaîne de Markov ?
$\pi_{n+1}=\pi_n T$, et $\pi_n=\pi_0 T^{\,n}$.
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Q3Qu'est-ce qu'une distribution invariante ?
Une matrice ligne $\pi$ telle que $\pi T=\pi$.
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Q4Que vaut la somme des coefficients de chaque ligne de $T$ ?
$1$ (matrice stochastique).
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